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I trading system

L’evoluzione naturale delle metodologie che fanno riferimento all’analisi tecnica è la creazione di un sistema automatizzato, che fornisca autonomamente indicazioni operative per la gestione di posizioni speculative.

Negli ultimi anni c’è stato un sostanziale incremento nell’impiego di Trading System ai fini dell’analisi tecnica; non deve quindi sorprendere che ciò abbia incoraggiato molti investitori ed operatori a sviluppare ciascuno propri sistemi automatizzati per operare nei mercati.

Tale risultato è dettato da molteplici esigenze, che si possono ravvisare tra l’altro nella volontà di eliminare la componente di emotività del trader. Analizzeremo quali sono i pregi e quali i difetti di un trading system quale sistema di supporto decisionale rispetto all’alternativa delle decisioni autonome del trader.

I vantaggi presuppongono innanzitutto che l’investitore, segua coerentemente i segnali di vendita o di acquisto generati dal sistema; una delle maggiori difficoltà nel porre in atto la teoria consiste nell’entrata in scena di un nuovo fattore nel momento in cui si impegna il denaro nel mercato, e cioè l’emotività, spesso punto debole dei trader.

Il primo grande vantaggio del sistema automatizzato consiste nel fatto che esso decide autonomamente quando aprire delle posizioni, eliminando in questo modo ogni componente psicologica di pregiudizio o di emotività; il sistema potrà ad esempio segnalare l’acquisto quando le notizie sul futuro sono pessime e allo stesso modo, quando nulla sembra fermare la tendenza rialzista, potrà far uscire l’operatore dalla posizione, sovrapponendosi a qualsiasi tipo di considerazione dettata dagli stati d’animo.

Un secondo vantaggio può essere individuato nella considerazione che la maggior parte delle perdite registrate da analisti e trader si verificano nel momento in cui il processo decisionale matura in modo disordinato e non strutturato mentre seguire un sistema automatizzato comporta esclusivamente la disciplina e l’impegno a seguire le indicazioni fornite dal sistema.

Un trading system ben progettato ed impostato consentirà di ottenere risultati più regolari rispetto a quelli conseguibili con decisioni maturate soggettivamente.

Al contrario lo svantaggio principale di un sistema automatizzato risiede nella sostanziale difficoltà a funzionare in ogni circostanza e pertanto si potranno verificare infatti dei lunghi periodi durante i quali il sistema non ottiene buoni risultati perché cambiano le circostanze su cui il sistema stesso è stato impostato.

Un altro aspetto negativo relativo all’utilizzo di sistemi automatici si riferisce ai modi attraverso i quali esso viene progettato ed impostato: i numerosi test su dati storici volti ad ottenere il miglior risultato possibile si traducono spesso in ottimizzazioni esasperate che, secondo l’esperienza di molti operatori, non si traducono in un migliore funzionamento futuro. Non è detto, infatti, che le circostanze esogene possano ripetersi, soprattutto in ragione dello strumento utilizzato.

Esistono diversi tipi di trading system e tutti richiedono molte risorse per essere testati e resi profittevoli. Con il Team di Market Cup stiamo sviluppando un sistema automatico “trend following” basato sulle Ema Clouds. L’obiettivo di questo sistema è quello di effettuare poche operazioni, in modo da ottenere il meglio della tendenza di mercato. Quando sarà ultimato e perfezionato sarete i primi a venirne a conoscenza. 

 

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